1
(一)投资范围及比例
本产品100%投资于货币市场工具、债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括但不限于:期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募证券投资基金及其他符合监管要求的债券类资产。
本理财产品可以按照国务院金融管理部门相关规定开展回购业务,回购业务中可接受押品的资质要求与本说明书约定的投资范围保持一致。
(一)投资范围及比例
本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于以下金融工具:
1.现金;
2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;
4.银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本产品的杠杆水平不超过120%,但发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形除外。
2
(二)投资限制
本产品结合对宏观经济基本面、政策方向与节奏、流动性、供需环境以及估值角度等多维权衡后,对短期利率变动进行预判,通过对短期金融工具(货币市场工具、债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合投资范围的资产管理计划等)积极布局与操作,在保证资产安全性、流动性的基础上尽可能提供稳定收益。
1.产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该产品净资产的10%。
2.产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或者证券投资基金市值的30%。
(二)投资限制
本产品不得直接或间接投资于以下金融工具:
1.股票;
2.可转换债券、可交换债券;
3.以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
4.信用等级在AA+以下的债券、资产支持证券;
5.银保监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
管理人对本产品的投资者集中度实施管理,并根据投资者集中度情况对投资组合实施调整:
1.当前10名投资者的持有份额合计超过本产品总份额的50%时,投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期限不得超过120天,投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计不得低于30%;
2.当前10名投资者的持有份额合计超过本产品总份额的20%时,投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期限不得超过180天,投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占该产品资产净值的比例合计不得低于20%。
非主观因素导致突破前款各项比例限制的,管理人将在10个工作日内调整至符合要求,银保监会规定的特殊情形除外。